Je spoluautorem a režisérem snímků Zprávař: Příběh Rona Burgundyho, Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec a Bratři z donucení. Na dvou posledně zmiňovaných se podílel také jako vedoucí výroby. McKay se na scénářích všech tří filmů podílel s Willem Ferrellem. Přátelí se od dob, kdy společně pracovali na pořadu Saturday Night Live, na kterém se McKay podílel jako hlavní scenárista a tvůrce celé řady památných skečů v letech 1995 – 2001. McKay je také vedoucím výroby seriálu Nahoru a dolů stanice HBO, v jehož první sezóně také režíroval jednu z epizod. V současné době se vysílá druhá sezóna. Na plátna kin produkoval film The Goods: Live Hard, Sell Hard. Na Broadwayi režíroval Ferrella v jeho show You're Welcome America: A ...více informací